吃同学2021-04-10 15:39:05
吃同学老师您好，为什么买入债券3就要卖出债券12呢？
回答（1）
Millie2021-04-12 14:33:29
Millie同学你好，这个题问是否有套利机会，如果有该怎么操作？
我们用债券1和2复制出债券3，通过计算后得知，复制出的债券价格不等于债券3的价格，此时就有了套利空间。
我们的套利原则是：低买高卖（买入低估的，卖出高估的）。因为复制出的价格=100.05大于债券3的价格100，所以我们买入便宜的100（债券3），卖出贵的100.05（由债券1.2复制得来），此时不考虑其他费用的话，收入是100.05-100=0.05
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片