V2021-04-10 09:40:04
V为什么interest rate 上升, call option 升值, put贬值啊
回答（1）
Millie2021-04-11 18:57:33
Millie同学你好，
call option的价值=max（ST-K，0），当interest rate上升时，ST变大，ST-K也会变大，因此call option价值上升
而put option价值=max（K-ST，0），interest rate上升，ST变大，K-ST变小，所以put option价值下降。
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为什么当interest rate上升时，ST会变大啊? price 和interest rate不是反向关系嘛
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同学你好，因为ST=S0*e^rT，r变大，ST也会变大，成正相关
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