夏同学2021-04-09 16:40:14
夏同学老师在举债券例子时说 利率与价格是反向关系，所以duration是小于零的，duration小于零是什么意思啊？但是在下面讲swap时，说支固收浮，利率与价值正向相关，所以duration是负。到底是利率与价值的关系还是利率与价格的关系啊？
回答（1）
Adam2021-04-09 18:49:12
Adam同学你好，
说的是利率上升，价值上升。
正常来说，持有一个债券，久期为正，表示的是利率上升，债券价格下降，持有方价值下降。
而出售债券，对应的是出售方价值在上升。对于对于出售方而言，就是久期为负。
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