187****85192021-04-09 09:46:59
187****8519为什么2年期利率的受1年和3年影响，这个影响的时间范围如何确定呢？为什么不是1.5年和2.5年呢？如何确定到第五年就到0了呢？1年和2年都是1BPS，0到2年不是一个向上的线而是平的呢。如图，为什么是蓝线不能是红线？
回答（1）
Millie2021-04-09 11:49:16
Millie同学你好，一个key rate的变动以均匀递减的方式影响相邻的两个key rate，所以2年key rate对5年key rate的影响递减到了0，对2-5年间的非关键的影响是线性递减的。
在选定的key rate之前或者之后（如这个题目就是2之前和10之后），非key的变化会和key rate一样，这就解释了为什么0-2的变动和key rate2的变动是一样的（直线）。同理如果key rate10发生了变动，10之后的会发生和10同样的变动。
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