潘同学回答（1）
Millie2021-04-09 09:44:52
Millie同学你好，duration是以现金流现值为权重的平均到期时间。原债券是付息债券，每半年都会收到coupon，所以原债券的duration一定小于maturity（10年）. 而P-STRIP是一个零息债券，只有在到期日时才有一笔现金流（本金），所以零息债券的duration=maturity。原债券D小于10，P-STRIP 的D=10，因此C选项“P-STRIP的duration大于原债券”是正确的。
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