lucky2021-04-08 17:03:11
lucky第612题，为什么计算的时候用的是expected duration呢，还有，在两个DV01相除时，怎么判断是谁除以谁呢
回答（1）
Adam2021-04-08 18:54:08
Adam同学你好，
今天的久期说明：在现在看，未来利率变动一单位，债券价格变动5.9.（整个这6个月都是这样的特征）
但综合考虑各种因素后，认为他的久期应该是6.2.这是一种预测的状态，预测的是未来六个月的变动。
做对冲是为了将未来六个月的价格变动的风险消化掉。因此选择估计的久期更好
原资产/对冲工具
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片