lucky2021-04-08 16:09:07
lucky可以讲一下第595题嘛
回答（1）
Adam2021-04-08 18:45:35
Adam同学你好，
1.这是一个发行反向floater债券（inverse）：付11.5%-L ，也就是付11.5%，收L。
2.这个公司第二个策略是买固定利息债券：收6.75% 。
3.因此他的总策略现金流是这样的：收L-11.5%＋6.75%=L-4.75%（也就可以拆分成：收L，付4.75%） 。
4.问的是买那种swap去对冲这种风险：反向现金流：付L，收固定
总之呢，这题就是找出所有的现金流，进行一个加总。根据总的现金流方向去确定swap，后面给的是dealer报出的swap现金流（与本题没什么关系）。
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