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飘同学2021-04-07 23:24:16

为什么贝塔相同就不能用，不是还能收益率相减吗

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回答（2）

Yvonne2021-04-08 10:07:42

同学你好，treynor ratio更适用于充分分散化的投资组合，β相同并不能说明这些投资组合是充分分散的，所以不能用treynor ratio。

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Muko2025-05-01 10:20:20

老师你并没有回答上述问题，如果beta相同，为什么不能对比市场风险溢价

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