必同学2021-04-07 16:40:55
必同学老师，有三个疑问：1.这道题的net delta position 与DV01有什么关系吗？2.这道题求解过程中两次的DV01的正负号是怎么判断的呢？3.最后公式中net DV01＋N*25=0，为什么要乘以25呀？
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Adam2021-04-07 19:04:29
Adam同学你好，
1：没有关系。
想到DV01，主要是因为选项，给出了欧洲美元期货，欧洲美元期货合约的DV01是固定值25.
2：如下图。
long债券（收现金流），这个操作的DV01是正的；short债券（支出现金流）这个操作的DV01是负的。
3：1份欧洲美元期货合约的DV01是25
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