1234562021-04-07 15:44:58
123456利率乘以价值等于变动？这怎么理解呢？老师
回答（1）
Adam2021-04-07 18:56:54
Adam同学你好，
结合第一门课CAPM的相关内容，考虑价格变动的期望，现货价格变动可写成：
∆S=V_S×R_S
期货价格的变动可写成：
∆F=V_F×R_F
因为大多数情况下：
R_S≈β_S R_M
R_F≈β_F R_M
现货头寸的价格变动就可以转换表示成：
∆S=V_S×β_S×R_M
∆F=V_F×β_F×R_M
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