周同学2021-04-07 13:22:40
周同学怎么判断凸性调整是对久期计算价格的影响 如果是对实际价格变化的话，应该是跌多于实际，涨大于实际
回答（2）
Adam2021-04-07 18:38:45
Adam同学你好，
价格计算模型无法百分百精确计算真实价格。正是因为简单的一阶导模型（duration）计算出的价格与实际价格相差太大，所以我们引入二阶导模型（convexity）。所以这里问的一定是计算出的价格。
所谓的凸性调整，针对的是久期，即在久期的基础上考虑凸性的因素（对原来使用久期方法进行调整，考虑凸性）。
涨多跌少
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也就是题目不会问凸性对实际价格的影响，只会比较凸性调整后和调整前的价格区别对吧？
Millie2021-04-09 15:01:14
Millie同学你好，是的，出题的话也只是问 考虑convexity与不考虑convexity计算出的价格有什么区别。
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