天堂之歌

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藤同学2021-04-06 23:26:09

key rate exposure 在这里面表示关键利率变化,所带来的价格变化,想问这里的利率变化是1bp吗?以及dp/dy= D*P,(1bp则乘0.01%) 所以说给出的effective duration(D)在这里面是用不上的?

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回答(1)

Adam2021-04-07 10:58:15

同学你好,
这里的利率变化没有一个具体的值。

如果是1bp,对应的是KR01。
对的,有效久期本来就是对修正近期的近似估计。这里没什么用

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