Jenny2021-04-06 13:29:20

同学你好，A选项说的是欧元对美元的相关性加强，那么日元对美元的相关性也加强，但是幅度没有必要相等，这是对的，因为欧元对美元和日元对美元之间是高度相关的. 换句话说，这里的表述是欧元对美元的相关性加强，以及日元对美元的相关性加强，因为欧元和日元都是同时对美元，而且这里的加强是说的强度，并不是正负向。在欧元和日元是高度相关的条件下，欧元对美元的相关性加强，那么日元对美元的相关性也应该加强（这个加强说的是相关系数的绝对值）来保持欧元和日元的高度相关性。。B选项说两种头寸的回报率是几乎相等的，相关性强和回报率相等并没有任何关系，只是说明了他们之间的变动是强相关的。C选项，同样的，强相关并不是说变动幅度一样大，更像是A变动，B也必然跟着变动，且题干里没有说明是正相关还是负相关，所以变动方向并不能判断。