Bruce2021-04-05 19:08:47
Bruce请问老师，delta-gamma 法中计算var，怎么理解在in the money 情况下，delta 与delta-gamma差异不大？是否要强调是deep in the money 或者deep out of the money 呢？谢谢
回答（1）
Adam2021-04-06 21:27:21
Adam同学你好，
在深度ITM或OTM下，无论是看涨期权还是看跌期权，gamma都趋近于0.
所以此时两种方法差异不大。
但值得注意的是：
对于call，deepOTM时，delta趋近于0，所以此时这两种方法都没什么意义。所以所ITM时有意义。
对于put也是一样的分析思路。
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