lucky2021-04-05 18:25:29
lucky请问这题什么意思呢
回答（1）
Adam2021-04-06 21:14:05
Adam同学你好，
A：相同期限的美式看涨期权之间的价格差异不会超过它们执行价格之间的差异（我们用价差原理去分析：因为无红利的American call和European call是一样的。综合下面这个图形，A选项正确）
B：原理同A
C：如果American put的执行价大于股价，我就直接行权了，此期权没有存在的必要。
D：时间越长对于美式期权越是好的，时间对于美式期权是正的影响。
如下
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
那么请问所有相同期限的美式看涨、美式看跌、欧式看涨、欧式看跌的价差都不会超过执行价格的差嘛？
- 追答
-
这个有歧义。
应该说是：如果大家都是call，那么价差不会超过执行价之差。
如果大家都是put，那么不会超过执行价之差
- 追问
-
那两个都是call，要求必须都是美式或欧式吗，可以一个美式一个欧式吗
- 追答
-
不可以。一般都是一样的
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片