木同学2021-04-05 10:16:44
木同学老师，这张表格的意思，是什么？想知道是一个怎样的场景？我可以理解到的就是，有两个不平行点位移动下有两个资产组合，同时有两个可对冲的工具（hegde1和hedge2），需要分别用这两个对冲工具对冲两个资产组合。问的就是两个对冲工具的买卖方向和配比多少。这样理解对么？然后拿到这种表格题如何读懂题意呢？有时候会读不懂
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Adam2021-04-06 20:42:12
Adam同学你好，理解是对的。
准确的说是：
41+3x1+2x2=0.
即原组合+对冲工具=0。即新组合的KR01=0,意味着不收利率所影响。
问需要配多少的对冲工具
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3x1+2x2，这是啥啊
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这道题的举例：
41+3*第一个工具份数+2*第二个工具份数=0.
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