简同学2021-04-04 20:48:13
简同学为什么标准误会有错？估计量的方差不是应该会一直变化的吗？
回答（1）
Jenny2021-04-06 11:31:17
Jenny同学你好，可以这么理解：异方差不影响unbiased和一致性，但是系数估计量不再是best或者说efficient了，也就是不满足BLUE了，因为best指的是，在回归过程中，经过无数次模拟，找到所有线性无偏系数估计量中方差最小的那组系数估计量，这组估计量就符合best的性质。但是因为异方差的存在，残差项的方差是一直在变化的，所以总体方差也是在变动的，就很难确定最小方差，从而给得出系数估计量造成困难，所以系数的误差，也就是SE，是增加的，因为系数的估计量可能更不准了（误差扩大）。大致了解原理即可，原版书对此也没有更多的展开了。
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