周同学2021-04-03 17:59:42
周同学Q40 为何S年化是乘以260的开根？不是乘以260呢？
回答（1）
Jenny2021-04-06 10:55:57
Jenny同学你好，这个是平方根法则的公式，在倒数第二个章节学过，平方根法则，它的假设前提是iid，也就是收益是独立同分布的前提。并且在不考虑均值的情况下，如果我们算出来1天的VAR值，要转化成7天的，只需要乘以根号7就可以了，同样的，我们要转化成1年的VAR值，再乘上根号252就可以了，这就是平方根法则了。只不过，这里假设一年是260个交易日，所以就乘以根号260而不是根号252.
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