天堂之歌

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孙同学2021-04-03 16:40:13

老师,对于买卖权评价P+S=C+PV(K)这样理解对吗: P和C在一开始的价值相等 S是S0,和PV(K)相等 所以两者相加也想等。 因为C和K都是上涨方向,P和S都是下跌方向,所以用同方向的相加,推出P+S=C+PV(K)

回答(1)

Adam2021-04-06 13:09:38

同学你好,不可以。
p和c怎么可能价值相等呢。你可以看一下bsm公式,二者是不等的呀。

把等式左边看做一个组合,等式右边看做一个组合。
这两个组合在到期的时候回产生一样的收益,所以期末组合价值相等。
对应的在期初,组合价值也应相等。

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