小同学回答（1）
Adam2021-04-06 19:16:24
Adam同学你好，其实就是对损失数据的处理。
损失频数，即操作风险事件发生的次数。操作风险与市场风险的差异很大，市场风险如果需要计算VaR值，其数据可以从每天的交易中获取。但操作风险事件并不是每天都发生的，所以需要关注操作风险事件发生的频数，研究发生频数最常用的数学分布是泊松分布。
实际是计算操作风险损失分布中的一小步方法。最后利用copula的方法将频数分布和损失金额分布整合在同一分布当中，从而得到操作风险损失分布。
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