Tony Long2021-04-03 13:46:22
Tony Long讲chooser optiond的时候，max(PV(k)-s1,0)相当于一个t1时刻到期到期期权，这里不是很明白。根据期权上下限的公式，max(PV(k)-s0,0)，这里减s0,应该是初始的股票价格，而不是到期时的价格吧。那么max(PV(k)-s1,0)，s1应该是t1时刻的初始价格，而不是t1时刻，期权到期时的股票价格。那么max(PV(k)-s1,0)也不应该是t1时刻到期的期权。
回答（1）
Adam2021-04-06 11:33:37
Adam同学你好，不是的。这里不是期权上下限的公式。
而是一份期权的到期收益的计算公式：put option的到期收益是：max（执行价-到期股价，0）.
即一份0-T的欧式看跌期权。期末收益是max（执行价-到期股价，0）
现在有一个期权，在T1时刻，到期收益是max（PVK-S1，0），所以这个期权是一个执行价为PVK，0-t1，的欧式看跌期权，
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片