小同学
回答（1）
Adam2021-04-06 18:24:11
Adam同学你好，
其实很简单呀。
bc的情况下 gamma趋近于0.
所以，deltanormal会比较趋近实际值。
但是：对于call来说，deep OTM，delta是趋近于0的，所以此时这种方法计算出的值会极小。没什么意义。
所以就只能是deep ITM啦
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