拟同学2021-04-02 20:45:28
拟同学一直有个疑问看不明白这种图short hedge的公式f0+st-ft f1,1是那个时点的s不应该是+的吗 f1,2是那个时点的ft
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Adam2021-04-06 11:01:19
Adam同学你好，不是的。
这里只是现在分析：short hedge。
即期货空头的平仓分析。
一开始，进入的是期货空头，约定未来以F(01)的价格在未来卖出标的。即F(01)
随着时间的推移，在第一期末，进行平仓，即long一个期货，约定在到期时以F(11)的价格买入标的。
即-F(11).
这个时候在进入新的期货空头，F(12).
这里只是在分析：在第一期期末，平仓，进入新的期货合约。这里的roll
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可不可以理解成未来卖出标的是收钱的 所以F（0 1）是正的呢
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可以
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