1234562021-04-02 16:33:40
123456请教老师，21题中，B，C选项，请帮忙详细解答下，谢谢
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Yvonne2021-04-02 17:49:54
Yvonne同学你好，CAPM模型是建立在马科维茨的均值方差理论上的，用投资组合的均值代表期望收益，用方差代表组合的风险。并且CAPM假设收益率服从正态分布，而APT模型是建立在无套利理论的基础上，所以没有那些假设。
APT模型并没有像CAPM模型有那么严格的假设，但是有哪些风险因素也不知道。
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老师请看经典题24的解答，您上面说，CAPM的假设是收益率服从正太分布，可以这里答案解析说，分布不服从正太～这怎么理解两者的差异呢
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解析说的是horizon不是正态分布，不是说收益率不是正态分布。
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