1234562021-04-01 16:40:59
123456请教老师，B为什么错了？谁是谁的特例呢？
回答（1）
Yvonne2021-04-01 16:52:00
Yvonne同学你好，应该是CML是SML的特殊情况，SML线是CAPM模型的图示，SML线上的投资组合不一定是有效的，而CML线上的投资组合都是有效的。
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为什么SML上的投资组合不一定有效呢？
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老师可以总结为：SML上的投资组合风险被分散化却不一定有效，而CML上有效却风险没有被分散化，对么？
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SML线是CAPM的图示，因为CAPM模型只考虑系统性风险不考虑非系统性风险，所以SML线上的投资组合不一定是有效的，有效的投资组合就是充分分散化的投资组合。
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