飘同学回答（1）
Adam2021-04-01 11:38:29
Adam同学你好，并不是直接把两个波动率相加后平方。
这是在计算组合的方差 。（这个在风险管理基础中是有的）
当ρ<0时，表示第1天收益率和第2天收益率是负相关的，今天涨的，明天跌，今天跌的，明天涨，此时市场呈现均值回归。
当ρ>0时，表示第1天收益率和第2天收益率是正相关的，今天涨的，明天继续涨，明天涨的，后天还会涨，此时市场呈现趋势性；
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片