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天堂之歌

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2021-03-29 22:08:54

老师 展开COV(A,B)的时候A市场的EB和B市场的EB不是不一样嘛 为什么后面用同一个E.B的方差 就是在54:44秒的时候第二，三步

回答（1）

Jenny2021-03-30 17:13:02

同学你好，你说的是var(E)和var（B)吗，这个是两个因子之间的方差/协方差。跟A或者B 市场没有关系，跟AB市场有关的只是对于equity和bond这两个因子的敏感度，也就是beta不一样。

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