1234562021-03-29 21:14:36
123456第6题，这题目想考什么呢？老师讲的又是什么呢？
回答（1）
Yvonne2021-03-30 11:34:40
Yvonne同学你好，第六题考察的是系统性风险和非系统性风险的问题，投资者是否需要经理对冲风险，对于非系统性风险来说，可以通过构造资产组合分散掉，是可以避免的风险，而系统性风险不可分散，是由整个市场受外部因素的冲击或者内部因素的牵连所引发的风险。对冲的原因在于整个市场是不完美的。如果市场是完美的就不需要对冲风险，并且投资者的资产组合是足够分散化的，此时只承担无法分散掉的系统性风险，也没有对冲的必要。
C选项正确，就是上面老师说的如果投资组合足够分散化并且市场完美，也就没有对冲的必要。
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