拟同学2021-03-29 20:46:07
拟同学这题选项怎么排除
回答（1）
Adam2021-03-30 17:55:41
Adam同学你好，
duration based hedging特指的是在利率期限结构平行移动的情况。不要被他的名字给唬住了。
这题问的是用duration做对冲，它的假设基础是什么？这个知识很综合，是隐含在我们的第三、四门课程中。
之所以能用duration做对冲，1.利率变化是不能很大的（如果利率变化大，还要考虑凸性的）。2.利率曲线是平行移动的（parallel shift），如果是非平行移动，要用key rate duration。
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