186****06252021-03-29 20:29:33
186****0625老师好，这个题我没想明白。 题目已知的Delta和Gamma都是在ATM的时候，问啥ITM了，Delta变了，原来在ATM的Gamma还能用来计算变化部分的Delta呢
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Adam2021-03-30 15:16:43
Adam同学你好，
这题不用考虑那么多。
Gamma反映的是股价变动对Delta产生的影响，
股价变动，对应的delta也会发生变动。
即这个操作的delta=卖call的delta + gamma的影响。
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