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memories2021-03-29 19:45:38

这道题为什么会想到用treynor ratio 呢？题目告诉说没有套利机会，意思就是没有非系统性风险吗？为什么呢

回答（1）

Yvonne2021-03-30 11:37:35

同学你好，因为题目中说没有套利机会，从AB两个投资组合中可以看出，他们的treynor ratio是一样的，如果C的treynor ratio与它们不同就存在套利机会，所以C的treynor ratio应该也是和AB一样的。

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