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Tony Long2021-03-27 15:56:25

选项B，VaR不满足次可加性，那么两个资产的组合的风险是有可能大于两者相加之和，这个在其他视屏中又提到。如果是大于两者之和，那么B选项也不对了。这个怎么理解。

回答（1）

Yvonne2021-03-29 09:56:02

同学你好，这里要注意题目中给出的是mean-varaince framework，在均值方差模型下，风险用方差或者标准差来表示，这里并不涉及VaR的内容。

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