Jupiter2021-03-25 23:20:12
Jupiter老师请问这里为什么是拆分成一个执行价格为k，时间为T的call和执行价格为pv（k），时间为t的put？首先我理解的是，c只是期权费呀，然后后面那个max的公式中，为什么就看出执行价格为pv（k）的put，就算是也不应该是执行价格为k吗？
回答（1）
Adam2021-03-26 17:53:29
Adam同学你好，
一个正常的看跌，在到期的时候才会有执行价的发生，
所以我们假定t时刻到期。
那么正常来说到期收益是max（执行价-St）
而这里到期收益是max（PVK-St）.
所以这个期权的执行价PVK
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