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胡同学2021-03-25 16:59:35

Delta-normal法不是债券和期权那个公式吗？怎么是均值-方差那个公式？

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回答（1）

Adam2021-03-25 19:05:51

同学你好，
说了呀most closely resembles。
也就是使用了均值u、和sigma。
那么在计算VAR的时候，deltanormal方法在计算利率的var的时候使用的是这个。计算股票var的时候也使用了这个

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