张同学2021-03-24 19:01:07
张同学前面举例中，求var值是loss从小到大排列，然后累计百分比（如图1），这个历史模拟法如果也是这样从loss由小往大取，那Var值即为第495个loss值，为3.7. 而老师在这个历史模拟法里面，是由loss排序，从大往小取值，var值即为第5个loss值，即3.9. 有点疑惑，希望老师解答，谢谢啦
回答（1）
Adam2021-03-25 14:08:50
Adam同学你好，在找VAR的时候，找倒数第N*(1-置信水平）的数。
这是基于谨慎原则。
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