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张同学2021-03-24 18:50:34

老师，这里的VaR为什么不是3.7呢？99%执信水平下，应该是有5个超过VaR值的极大loss，希望老师解答一下，我哪里理解错了，谢谢啦

回答（1）

Adam2021-03-25 14:07:25

同学你好，在找VAR的时候，找倒数第N*(1-置信水平）的数。

这是基于谨慎原则。

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