史同学2021-03-24 16:22:12
史同学老师这里只把2015年7月1日的折现到2005年1月1日了。 没有把 2005年7月1日折现过去啊
回答（1）
Adam2021-03-24 18:53:41
Adam同学你好，债券价格是未来现金流的贴现求和。
2005.1.1的价格，是未来现金流（包括2005.7.1的coupon）折现和。
已经包含了
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
这个1000是什么啊。为什么包含了2005年7月1日的coupon
- 追答
-
1000是债券面值。
债券价格是未来现金流的贴现求和。
2005.7.1的价格是未来现金流的贴现和。是2006.1.1的利息……折现到2005.7.1.
2005.1.1的价格：是2005.7.1的价格+当期的coupon，在折现到2005.1.1。
实际上2005.1.1的价格就是：未来现金流的贴现和。即2005.7.1的利息，2006.1.1的利息…..贴现到2005.1.1，求和。
两种方法是一样的
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片