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186****06252021-03-21 21:58:26

老师好，FRAt1,t2中t1和t2间隔会超过一年吗？为啥计算远期利率协议价值时是按单利计算呢

回答（1）

Adam2021-03-22 15:46:11

同学你好，
1：一般不会超过一年。:
2：计算T1时间点的payoff，是按单利将T2时刻的利息差进行折现。这是交易惯例。
在计算valuation的时候，按照题目要求将payoff进行折现到0时刻。（通常是复利形式）

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