张同学2021-03-20 15:16:31
张同学你好老师这个题不懂，收减支还是支减出，谁减谁，久期有什么作用，互换本金×久期，还是本金×年份
回答（1）
Adam2021-03-22 18:55:42
Adam同学你好，
这题实际上是在计算DV01
整体思路是：先算出每个债券的DV01。
然后考虑买卖方向，算出组合的DV01。买卖方向会对DV01实际正或者负的影响
long债券，这个操作的DV01是正的；short债券这个操作的DV01是负的。(所以实际上是收-支)
组合的DV01是正的：表示的是利率上升，组合价值下跌。
久期的作用是计算DV01，也就是久期*价值*0.0001
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