徐同学2021-03-19 22:31:20
徐同学老师，这题怎么思考的呀？
回答（1）
Adam2021-03-22 16:47:47
Adam同学你好，
如下图。
A.D，当期权是ATM,并且临近到期的时候，gamma取值是非常大的，此时delta-normal有误差，C，当期权是deep out of the money的时候，期权delta取值是趋向于0的，此时用delta去算VAR值都是0了，这就不合适了呀，所以还是选B
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