261458962021-03-19 20:14:51
26145896这张PPT上面 表格中 最右列 的 Carry-Roll-Down： 2.3256 是？？写错了吗 还是有什么特别的意思 老师也都没提这个地方？
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Adam2021-03-22 10:21:42
Adam同学你好，
没错哦。
Carry-Roll-Down是时间推移所产生的影响。。
时间推移产生价格变动是：1.3256.
但随着时间的推移，还会发生1元的coupon。这也是时间推移的影响。
所以总的来说，影响是2.3256
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欸 那为什么 最后计算的变动 是用 1.3256+1.8315-0.9223哦 那为啥不用是2.3256？？啊 我没有理解
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同学你好，老师说的是价格变动的总量。所以只体现价格变动加总
1是时间所引起的coupon。
所以你要是算这些因素对债券的影响的话，在加上1即可
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我不知道我理解的对不对
Carry-Roll-Down 这种计算方式是只考虑时间推移造成的影响，也就是说在市场静止的情况下过了一年2011/1/1这一天的Pt=94.3485 相对于2010/1/1初始的P0=93.0229增加了1.3256 与此同时 coupon也会随时间的推移正常付息 所以才有了这1块钱的coupon.
然后rate change其实已经包括了时间价值 所以没有1块钱？
完蛋 好像又给自己绕里了 对不起老师 麻烦你了
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1：关于Carry-Roll-Down 的理解是正确的。
2：rate change。在其他条件不变的情况下（也就是，时间和spread等因素都不变，即单纯的站在2011-1-1这个时间点，）去分析rate改变，所产生的影响
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