潘同学2021-03-19 12:53:44
潘同学26题 的B C 选项麻烦解释一下，谢谢
回答（1）
Yvonne2021-03-19 14:31:46
Yvonne同学你好，B选项中的long straddle策略是买入一个看涨期权同时卖出一个有相同执行价格的看跌期权。这个投资策略赌的是波动。当标的资产大幅上涨和下跌的时候都会获得收益，并且亏损有限，最多亏损期权费。而实际上尼克里森采取的策略是short straddle，卖出具有相同执行价格的看涨和看跌期权，获得期权费，但是如果标的资产价格大幅上涨或者下跌都会产生巨额亏损。
C选项的意思是尼克里森持有日经指数long position，这也与实际情况相反。实际上在1994年下半年，尼克里森认为日经指数被严重低估，经济形势已经走出衰退，加上基于弥补先前交易的亏损，于是他又在日经股指期货市场上采取做多的投机策略。
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