小同学2021-03-19 06:29:47
小同学另外35题老师提到了跟踪误的标准差就是下半标准差，为什么？谢谢
回答（1）
Yvonne2021-03-19 11:03:44
Yvonne同学你好，从表格里给出的数据我们可以看出，fund return都是小于对应的benchmark return的，而计算下半方差的时候，计算的方差只考虑那些小于MAR的部分，如果把benchmark return看作MAR的话，老师这里把tracking error volatility看作是下半方差也没什么问题。
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