Silvia2021-03-18 22:42:30
Silvia老师，这个题两个资产不相关，为什么不能用 | w1西格玛1+w2西格玛2 | =0，就是资产1和资产2的比率=资产2的标准差和资产1的标准差比率来做呢
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Jenny2021-03-19 10:48:47
Jenny同学你好，如果两个资产不相关，这个等式怎么会等于0呢？sigma是标准差，题目也说了是大于0的，那么w1sigma1+w2sigma2怎么会是0呢？，当然你可以考虑卖空的情况，也就是w是小于0的，但是其实这个没必要考虑，因为这是选择题，选项中没有任何一个权重是小于0或者大于100%的，所以这种情况可以直接不考虑。
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那为什么不能用是| w1西格玛1-w2西格玛2 | =0呢
Yvonne2021-03-19 11:53:02
Yvonne同学你好，|w1σ1-w2σ2|说明两个投资组合的收益率完全线性负相关，但是题目中说了两个资产是uncorrelated，相关系数等于0。
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哦哦懂了，谢谢
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不客气
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