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天堂之歌

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木同学2021-03-17 21:51:03

老师，凸性调整的公式是哪个？我知道forward rate=futures rate-0.5*sigema^2*t1*t2，但是具体ca是指哪段呢

回答（1）

Adam2021-03-18 15:55:49

同学你好，一般指的是后一段。
0.5*sigema^2*t1*t2

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