乔同学2021-03-16 21:37:47
乔同学35题我计算的标准差是5.04%，半标准差怎么计算的 那个E（R平方）- （ER）平方怎么用
回答（1）
Yvonne2021-03-17 10:07:50
Yvonne同学你好，其实这里计算的就是标准差。下半方差是在计算方差的时候，只考虑那些小于MAR的部分。已知Rp-Rb分别等于-0.08，-0.04，-0.02，-0.01，-0.05。然后对这五个样本数据求方差，先求这几个数据的平均值等于-0.031，样本方差就等于[(-0.08+0.031)^2+(-0.04+0.031)^2+(-0.02+0.031)^2+(-0.01+0.031)^2+(-0.005+0.031)^2]/4。
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E（R平方）- （ER）平方怎么用
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E（X^2）-[E(X)]^2就是用E[(X-μ)^2]推导出来的。计算tracking error用E[(X-μ)^2]进行计算就可以了。
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