陈同学2021-03-16 17:07:42
陈同学79题AC选项如何理解，感觉知识点陌生
回答（1）
Jenny2021-03-17 11:22:57
Jenny同学你好，A选项说的是蒙特卡洛模拟是可以考虑到相关系数的，这句话是正确的，蒙特卡洛模拟的一个特点就是path-dependent。比如在模拟期权价格时，是可以将每个分支对下个分支的影响考虑进去的。C选项，蒙特卡洛模拟是可以给那些复杂的衍生品定价的，尤其是对于那些奇异期权来说。
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为什么蒙特卡洛模拟是路径依赖模型，路径依赖是什么意思？蒙特卡洛模拟的数据不是随机的吗？那为什么数据之间会有相关性?
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路径依赖在前面的答疑已经解释过了，也就是在模拟期权价格的时候，是可以讲某些特定的对期权价值产生影响的条件考虑到下个分支里面，比如可以对亚式期权或者障碍期权定价。蒙特卡洛模拟的过程是会用到随机数，一般是用来模拟股价的随机变动，这个跟前面说的路径依赖是不一样的，路径依赖不影响股价的随机变动。
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