Eric2021-03-15 23:45:32
Eric老师，为什么下图组合的95%的VaR是100?
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Adam2021-03-17 10:36:46
Adam同学你好，
这其实就是找var的过程，
从左到右，损失不断扩大，当累计概率达到95%时，对应的损失值就是我们要找的var
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就是是如何判断出来，95%的分位点就是100呢？是用92%加上后面的7.68%？
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同学你好，
92.916%这个数值没达到95%。
而92.16%+7.68%，已经超过了95%。所以对应的是在7.68%这个里面。所以损失是100。（因为7.68%对应的损失是100）
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