夏同学2021-03-15 22:03:03
夏同学delta normal VaR说的是delta normal估计，还是delta gamma 估计啊？还是说的包括两者？老师用的公式好像是第二种啊？
回答（1）
Adam2021-03-16 17:46:56
Adam同学你好，是delta normal估计。
比较准确的var是deltagamma估计值。
所以如果你使用delta normal去进行估价的话，没有扣除gamma,，所以delta normal估计值会有点高
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