Tony Long2021-03-15 14:42:14
Tony LongAR ,MA ,ARMA 模型选择时，有没有可能ACF 和PACF都是sharp cutoff的情况？如果不可能同时出现sharp cutoff, 为什么？
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Jenny2021-03-15 18:20:33
Jenny同学你好，这个就是各自模型的ACF和PACF的函数表现形式呀。通常表现规律就是下图这几种情况，没有都是sharply cutoff 的情况。
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为什么有可能出现同时gradually decay, 而不会同时出现sharp cutoff?
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这就是他俩的ACF和PACF的函数决定的呀。数学上可以证明，但是证明过程真的很复杂，也超纲了，所以出于考试的目的还是建议直接记结论。用ACF和PACF的方程来看，对于AR模型来说，它的PACF方程在滞后期之后，它就直接是0了，比如给了AR（2）的PACF方程，那么h>2的方程就是0，在图像上呈现的就是截断的样子。如果是ACF那么他的图像会是逐渐衰减到0的过程，也就是拖尾了。
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